ระบบเทรด Tripple EMA

วันก่อนไปเดิน SE-ED เจอหนังสือ "38 กลยุทธ์ คว้ากำไรในตลาดหุ้น" โดย นพ.อนันต์ ข้อมงคลอุดม หนังสือเล่มนี้อธิบายเทคนิคการกำหนดจุดซื้อขายโดยอ้างอิงกับ indicator หลายๆแบบ  หนึ่งในนั้นคือ Tripple EMA ซึ่งผลตอบแทนที่ได้นั้นน่าสนใจไม่น้อยครับ

หลักการของระบบคือ
- ซื้อเมื่อเส้น EMA3 ตัดขึ้น EMA5  และ EMA5 อยู่เหนือ EMA7
- ขายเมื่อ EMA3 ตัดลง EMA5 และ EMA5 อยู่ใต้ EMA7 (ผมปรับนิดหน่อยโดยขายเมื่อ EMA3 ตัดลง EMA5 ไม่รอให้ EMA5 น้อยกว่า EMA7 เพราะถ้ารอ.. กำไรลดลงไปเยอะเหมือนกัน)
ดูรูปที่  1 ประกอบครับ

มาดูวิธีการ setupระบบและผลการทดสอบกันครับ

Setup ระบบ
1. ใช้โปรแกรม AmiBroker  อ่านวิธีการติดตั้งและใช้งานจาก บทความนี้ ครับ
2. เตรียม data ที่จะใช้ทดสอบ   ผมใช้ข้อมูลของ SET ย้อนหลัง 10 ปี
3. สูตร AFL ที่ใช้ในการทดสอบ  download ที่นี่ ครับ

หน้าตาสูตรประมาณนี้
////////////////////////////////////////////////
ema3 = EMA(C,3);
ema5 = EMA(C,5);
ema7 = EMA(C,7);

Buy= Cross(ema3,ema5) AND ema5 > ema7;
Sell=Cross(ema5,ema3)

Plot(C,"TrippleEMA",colorDefault,64);
shape = Buy * shapeUpArrow + Sell * shapeDownArrow;
PlotShapes(shapeUpArrow*Buy,ParamColor("UpArrow",10),0,L);
PlotShapes(shapeDownArrow*Sell,ParamColor("DownArrow",11),0,H);
Plot(ema3,"EMA3",colorBrightGreen,styleDashed);
Plot(ema5,"EMA5",colorYellow,styleDashed);
Plot(ema7,"EMA7",colorOrange,styleDashed);
///////////////////////////////////////////

รูปที่ 1: แสดงจุดซื้อขายตามสูตร

ผลการทดสอบ 
จากข้อมูล 10 ปีของ SET (ปี 2005 - 2015)
- กำไร 341% (เริ่มจากเงิน 10,000 บาท  ตอนนี้มี 44,110 บาท)
- เทรดไปทั้งหมด 82 ครั้ง  Win 49 ครั้ง (59.76 %)    Lost 33 ครั้ง(40.24 %)
- Max DrawnDown (ช่วงที่ขาดทุนเยอะที่สุด) ของระบบ -8.03%

รูปที่ 2: ผลการทดสอบ

ส่วนตัวผมว่าระบบนี้ดีมากๆเลยทีเดียว ให้ผลตอบแทนค่อนข้างดี และมี drawn down ต่ำ
ถ้าเจอระบบไหนน่าสนใจอีกจะเอามาแชร์ในโอกาศหน้าครับ

หรือถ้าใครสนใจอยากให้ลองระบบไหนเมล์มาได้ครับที่ maoversion2@gmail.com