Tripple EMA (Enhanced)

ในบทความที่แล้วผมลองทำระบบเทรดโดยใช้ concept "Tripple EMA" จากหนังสือ "38 กลยุทธ์ คว้ากำไรในตลาดหุ้น" ของ นพ.อนันต์ ข้อมงคลอุดม  (ดูย้อนหลังได้ที่นี่) ซึ่งได้ผลดีเลยทีเดียว  แต่สังเกตุดูระบบนี้จะมองข้ามหุ้นที่ rebound ขึ้นมาอย่างรวดเร็ว ทำให้พลาดโอกาศทำกำไรไปพอสมควร 

ในบทนี้ผมเลยลองปรับสูตรเพิ่มโดยแก้ไขเงื่อนไขในการซื้อดังนี้ครับ (เงื่อนไขในการขายยังคงเดิม) 

ของเดิม - ซื้อเมื่อ EMA3 ตัดขึ้น EMA5 และ EMA 5 มากกว่า EMA7 
ของใหม่ - [ซื้อเมื่อ EMA3 ตัดขึ้น EMA5 และ EMA 5 มากกว่า EMA7 ] หรือ [EMA5 ตัดขึ้น EMA7 และ EMA3 มากกว่า EMA5] 

สูตรหน้าตาแบบนี้ครับ
////////////////////////////////////////
ema3 = EMA(C,3);
ema5 = EMA(C,5);
ema7 = EMA(C,7);
cross1 = Cross(ema3,ema5);
cross2 = Cross (ema5,ema7);
Buy= (cross1 AND ema5 > ema7) OR (cross2 AND ema3 > ema5);
Sell=Cross(ema5,ema3); 

Plot(C,"TrippleEMA Enhanced",colorDefault,styleCandle); 
shape = Buy * shapeUpArrow + Sell * shapeDownArrow;
PlotShapes(shapeUpArrow*Buy,ParamColor("UpArrow",10),0,L); 
PlotShapes(shapeDownArrow*Sell,ParamColor("DownArrow",11),0,H); 
Plot(ema3,"EMA3",colorBrightGreen,styleLine,2);
Plot(ema5,"EMA5",colorYellow,styleLine);

Plot(ema7,"EMA7",colorOrange,styleLine);
///////////////////////////////////////
Download สูตรได้  ที่นี่

ในกรณีที่ราคาหุ้น rebound ขึ้นมาอย่างรวดเร็วสูตรเดิมจะไม่ได้บอกให้เราซื้อ เพราะในวันที่ EMA3 ตัดขึ้นเหนือ EMA5 นั้น EMA5 อาจจะยังน้อยกว่า EMA7 ลองดูรูปประกอบกันครับ

ทีนี้ลองมาดูผลเปรียบเทียบระหว่าง Tripple EMA ของเดิม กับ Tripple EMA enhanced กันครับ

ตัว Tripple EMA enhanced มีจำนวนครั้งที่ trade สูงขึ้น จำนวนครั้งที่ trade แพ้และ Max System Drawn Down ก็สูงขึ้นด้วย แต่....ผลกำไรโดยรวมก็เยอะกว่าเดิม เห็นผลแล้วก็คิดหนักอยู่เหมือนกันครับ ได้กำไรเยอะขึ้นแต่ช่วงที่พอร์ทติดลบก็ลบเยอะขึ้นเหมือนกัน คงต้องแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนครับ 

maoversion2@gmail.com

ระบบเทรด Tripple EMA

วันก่อนไปเดิน SE-ED เจอหนังสือ "38 กลยุทธ์ คว้ากำไรในตลาดหุ้น" โดย นพ.อนันต์ ข้อมงคลอุดม หนังสือเล่มนี้อธิบายเทคนิคการกำหนดจุดซื้อขายโดยอ้างอิงกับ indicator หลายๆแบบ  หนึ่งในนั้นคือ Tripple EMA ซึ่งผลตอบแทนที่ได้นั้นน่าสนใจไม่น้อยครับ

หลักการของระบบคือ
- ซื้อเมื่อเส้น EMA3 ตัดขึ้น EMA5  และ EMA5 อยู่เหนือ EMA7
- ขายเมื่อ EMA3 ตัดลง EMA5 และ EMA5 อยู่ใต้ EMA7 (ผมปรับนิดหน่อยโดยขายเมื่อ EMA3 ตัดลง EMA5 ไม่รอให้ EMA5 น้อยกว่า EMA7 เพราะถ้ารอ.. กำไรลดลงไปเยอะเหมือนกัน)
ดูรูปที่  1 ประกอบครับ

มาดูวิธีการ setupระบบและผลการทดสอบกันครับ

Setup ระบบ
1. ใช้โปรแกรม AmiBroker  อ่านวิธีการติดตั้งและใช้งานจาก บทความนี้ ครับ
2. เตรียม data ที่จะใช้ทดสอบ   ผมใช้ข้อมูลของ SET ย้อนหลัง 10 ปี
3. สูตร AFL ที่ใช้ในการทดสอบ  download ที่นี่ ครับ

หน้าตาสูตรประมาณนี้
////////////////////////////////////////////////
ema3 = EMA(C,3);
ema5 = EMA(C,5);
ema7 = EMA(C,7);

Buy= Cross(ema3,ema5) AND ema5 > ema7;
Sell=Cross(ema5,ema3)

Plot(C,"TrippleEMA",colorDefault,64);
shape = Buy * shapeUpArrow + Sell * shapeDownArrow;
PlotShapes(shapeUpArrow*Buy,ParamColor("UpArrow",10),0,L);
PlotShapes(shapeDownArrow*Sell,ParamColor("DownArrow",11),0,H);
Plot(ema3,"EMA3",colorBrightGreen,styleDashed);
Plot(ema5,"EMA5",colorYellow,styleDashed);
Plot(ema7,"EMA7",colorOrange,styleDashed);
///////////////////////////////////////////

รูปที่ 1: แสดงจุดซื้อขายตามสูตร

ผลการทดสอบ 
จากข้อมูล 10 ปีของ SET (ปี 2005 - 2015)
- กำไร 341% (เริ่มจากเงิน 10,000 บาท  ตอนนี้มี 44,110 บาท)
- เทรดไปทั้งหมด 82 ครั้ง  Win 49 ครั้ง (59.76 %)    Lost 33 ครั้ง(40.24 %)
- Max DrawnDown (ช่วงที่ขาดทุนเยอะที่สุด) ของระบบ -8.03%

รูปที่ 2: ผลการทดสอบ

ส่วนตัวผมว่าระบบนี้ดีมากๆเลยทีเดียว ให้ผลตอบแทนค่อนข้างดี และมี drawn down ต่ำ
ถ้าเจอระบบไหนน่าสนใจอีกจะเอามาแชร์ในโอกาศหน้าครับ

หรือถ้าใครสนใจอยากให้ลองระบบไหนเมล์มาได้ครับที่ maoversion2@gmail.com