รักษากำไรด้วย Trailing Stop

"อย่าให้กำไรกลายเป็นขาดทุน" คำนี้คงเคยได้ยินกันมาบ้างนะครับ

ระบบ trade บางระบบอาจมีข้อเสียตรงที่กว่าจะร้องออกมาว่า "ขายได้แล้ว" กำไรเราก็หดไปเยอะแล้ว วิธีนึงที่ช่วยรักษากำไรไว้คือการใส่ trailing stop เข้าไปในระบบ  เมื่อเราเห็นว่าราคาปิดลงมาถึงเส้น stop แล้วเราก็ขายทำกำไรไปก่อน

ผมไปอ่านเจอ Trailing Stop ตัวนึงเรียกว่า Chandelier Exit เห็นว่าน่าสนใจดีเลยเอามาแชร์ครับ  Chandelier Exit เป็นทฤษฎีที่กำหนดจุดขายเพื่อรักษากำไรไว้ โดยอาศัยค่า Average True Range (ATR)

ผมเอาสูตรจาก บทความที่แล้ว  มาปรับเพิ่มเส้น stop เข้าไปครับ

// Revision History
//- version1. initial version
//- version2. Add trailing stop line
ema10 = EMA(C,10);
ema20 = EMA(C,20);
Buy = Cross(ema10, ema20);
Sell = Cross (ema20, ema10);
Plot(C,"Test EMA system",colorDefault,styleCandle);
PlotShapes(shapeUpArrow*Buy,ParamColor("UpArrow",10),0,L);
PlotShapes(shapeDownArrow*Sell,ParamColor("DownArrow",11),0,H);

ATRPeriod=22;
PricePeriod=22;
multiplier=0.5;  //ค่า multiplier ยิ่งต่ำ ค่าของ stop loss ก็จะยิ่งใกล้กับราคาปิดมากขึ้น

TrailTop=HHV(C,PricePeriod) - ATR(ATRPeriod) * multiplier;
TrailBtm=LLV(C,PricePeriod) + ATR(ATRPeriod) * multiplier;
Plot(TrailTop,"TrailTop",colorBrightGreen,styleLine);
Plot(TrailBtm,"TrailBtm",colorRed,styleLine);

Download สูตรได้จาก link นี้ครับ

สูตรนี้จะแสดง Trailing stop ทั้งขา long (ดูที่เส้นสีเขียว) และ short (ดูที่เส้นสีแดง)
สำหรับคนที่ trade หุ้นอย่างเดียวดูแค่เส้นสีเขียวก็พอครับ  เมื่อเราได้กำไรมาระดับนึงแล้ว (ราคาปิดอยู่เหนือเส้นสีเขียว)  พอราคาหุ้นปิดต่ำกว่าเส้นเขียวก็ขายทำกำไรออกมา  จะขายหมดเลยหรือขายบางส่วนก็แล้วแต่ครับ

ลองมาดูรูปกัน

จะเห็นได้ว่าสัญญาณขายเกิดขึ้น ณ จุดที่ 2  แต่ถ้าเราขายไปก่อน ณ จุดที่ 1 เราจะรักษากำไรไว้ได้มากกว่า

การใช้ trailing stop ควรดู trend ประกอบด้วยนะครับ  ถ้าใช้ช่วงเริ่มต้น trend ก็อาจจะเป็นการขายหมูได้  ใช้ในช่วงปลายๆ trend หรือ sideway น่าจะเหมาะกว่าครับ